Programa Estadística II

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
ESCUELA DE ECONOMIA

DISEÑO INSTRUCCIONAL DE LA ASIGNATURA
ESTADISTICA II

San Salvador, El Salvador, Centroamérica

CICLO ACADEMICO II/2006

Obligatoria para carreras: Licenciatura en Economía
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Lic. en Mercadeo Internacional

Plan 1994

Asignatura ESTADÍSTICA II

N° de orden en Pensum 7

Número de horas por ciclo 80

Duración del ciclo en semanas 16

Unidades Valorativas 4

Ciclo en el Plan de Estudio II

Pre-requisito Estadística I
Prerrequisito para Macroeconomía I
Técnicas de Investigación

SYLLABUS DE ESTADISTICA II

Unidades Valorativas 4
Horas teóricas por ciclo 80
Horas semanales 5
Duración de la hora clase 50 minutos

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA.

La primera parte de este programa inicia con variables aleatorias discontinuas VAD y continuas VAC, así como las definiciones y cálculos de esperanza matemática y varianza.

La segunda unidad comprende los modelos de distribución probabilísticas en V.A.D. y V.A.C. Estos modelos tienen como objeto simular comportamientos de variables aleatorias en situaciones reales o hipotéticas a los modelos de probabilidad ya establecidos: binomial, poisson, normal y exponencial.

La tercera unidad, se expone la importancia del muestreo, destacándose como una técnica apropiada para obtener conclusiones válidas a cerca de una población. Más adelante, se tratan algunos estadísticos útiles y sus respectivas distribuciones de probabilidad.

La cuarta unidad, se refiere al método para hacer inferencias respecto de los parámetros poblacionales, partiendo de información muestral. En esta parte se aprende a efectuar estimaciones puntuales y por intervalos; así como, las propiedades que rigen tales estimaciones.

La unidad quinta, se presenta un segundo método para obtener inferencias acerca de los parámetros poblacionales, probando hipótesis respecto a sus valores y respecto de la relación entre una pareja de variables.

La sexta unidad, comprende un análisis de regresión y correlación.

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.

Que el estudiante obtenga los conocimientos suficientes y necesarios que proporciona el área de la inferencia estadística para utilizarlo en el análisis económico, desarrollando capacidad de análisis cuantitativo.

OBJETIVOS POR UNIDAD DIDÁCTICA

Unidad 1: VARIABLE ALEATORIA
a) Que el estudiante comprenda y diferencie entre variable aleatoria discontinuas y continua.
b) Que el estudiante determine la esperanza matemática y la varianza en variables aleatorias discontinuas y continuas.

Unidad 2: MODELOS DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
a) Conocer las propiedades importantes de los modelos de distribución binomial y Normal.
b) Utilizar fórmulas y tablas en el cálculo de probabilidades de los modelos, Binomial, y Normal.
c) Determinar en casos particulares, el modelo de distribución a emplear, tomando en consideración las características con que se cuente.
d) Que el estudiante determine la esperanza matemática y la varianza en variables aleatorias discretas y continuas, en binomial y normales.

Unidad 3: MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
a) Que el estudiante conozca características bien generales de los diversos métodos para seleccionar una muestra.
b) Adquirir conocimientos teóricos y prácticos para el diseño de un Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.)
c) Explicar el concepto de distribuciones muestrales
d) Explicar por qué es importante el Teorema Central del Límite para la toma de decisiones estadísticas.

Unidad 4: ESTIMACIÓN
a) Describir la media y la proporción de una población usando estimaciones puntuales y de intervalo.
b) Construir e interpretar estimaciones de intervalo para una media pobalcional y una proporción poblacional.
c) Determinar el efecto del tamaño de la muestra sobre la estimación del intervalo.
d) Calcular tamaños de muestras.
e) Calcular el error tolerable máximo para un tamaño de muestra específico.

Unidad 5: PRUEBA DE HIPÓTESIS
a) Describir la diferencia entre estimación y prueba de hipótesis, como procesos de inferencia.
b) Identificar las dos formas de error potencial en los procedimientos de pruebas de hipótesis y entender sus consecuencias.
c) Desarrollar reglas de decisión.
d) Realizar pruebas de hipótesis estadísticas sobre medias y proporciones poblacionales.

Unidad 6: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN
a) Que el estudiante conozca la importancia de la regresión simple, como método para formular modelos económicos.
b) Comprender el principio del método de mínimos cuadrados.
c) Calcular y explicarse el uso de los coeficientes de regresión, correlación y determinación.
d) Describir la relación entre dos o más variables independientes y una dependiente, utilizando las
distintas ecuaciones de regresión.

CONTENIDO GENERAL
(Contenido Sintético del Programa)

Unidad 1: Variable Aleatoria

Unidad 2: Modelos de Distribuciones de Probabilidad

Unidad 3: Muestreo y Distribuciones Muestrales

Unidad 4: Estimación

Unidad 5: Prueba de Hipótesis

Unidad 6: Regresión y Correlación

CONTENIDO ANALÍTICO DEL PROGRAMA

Primera Unidad : VARIABLE ALEATORIA

1.1 Variable Aleatoria Discontinuas (V.A.D.) (3 horas)
1.1.1 Definición
1.1.2 Distribución de Probabilidad
1.1.3 Distribución Acumulada de Probabilidad
1.1.4 Concepto de Esperanza Matemática [E(X)] y Varianza [V(X)]
1.2 Variable Aleatoria Continua (V.A.C.) (3 horas)
1.2.1 Definición
1.2.2 Función de Densidad
1.2.3 Función Acumulada de Probabilidad
1.2.4 Concepto de Esperanza Matemática [E(X)] y Varianza [V(X)]

Segunda Unidad : MODELOS DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

2.1 Modelos en Distribuciones de Probabilidad en V.A.D. (8 horas)
2.1.1 Binomial
2.1.2 Poisson
2.2 Modelos en Distribuciones de Probabilidad en V.A.C. (10 horas)
2.2.1 Exponencial
2.2.2 Normal

Tercera Unidad: MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES

3.1 Conceptos Básicos (2 horas)
3.1.1 Población y Muestra
3.1.2 Censo y Muestreo
3.1.3 Unidades de Muestreo
3.1.4 Marco Muestral
3.1.5 Unidades de Estudio

3.2 Tipos de Muestreo (6 horas)
3.2.1 Muesteo Aleatorio Simple (M.A.S.)
3.2.2 Muestreo Sistemático
3.2.3 Muestreo Estratificado
3.2.4 Muestreo por Conglomerados
3.3 Teorema del Límite Central ( 1 hora)
3.4 Distribuciones Muestrales ( 5 horas)
3.4.1 Medias
3.4.2 Proporciones

Cuarta Unidad: ESTIMACIÓN
4.1 Definición y Propiedades de los Estimadores ( 2 horas)
4.2 Estimaciones Puntuales y de Intervalo para Media Poblacional ( 2 horas)
4.3 Estimaciones Puntuales y de Intervalo para las Proporciones ( 2 horas)
4.4 Estimación con Muestras Pequeñas ( Distribución t ) ( 2 horas)
4.5 Tamaño de la Muestra y Error de Estimación ( 3 horas)

Quinta Unidad : PRUEBA DE HIPÓTESIS

5.1 Definiciones Básicas ( 1 hora)
5.2 Tipos de Errores en Pruebas de Hipótesis ( 2 horas)
5.3 Procedimiento para una Prueba de Hipótesis ( 2 horas)
5.4 Pruebas de Hipótesis para la Media y Proporciones en Muestras Grandes ( 5 horas)
5.5 Pruebas de Hipótesis sobre Independencia de Variables (Uso de Distribución Chi-Cuadrado) ( 3 horas)

Sexta Unidad : REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

6.1 Concepto de Regresión, Utilidad y Pronóstico Económico ( 2 horas)
6.2 Diagrama de Dispersión ( 1 hora )
6.3 Método de Mínimos Cuadrados ( 1 horas)
6.4 Modelo Lineal Simple ( 4 horas)
6.5 Error Estándar ( 1 hora )
6.6 Coeficiente de Determinación y Correlación Simple ( 2 horas )
6.7 Modelo Lineal Múltiple ( 4 horas )
6.8 Coeficiente de Determinación y Correlación Múltiple ( 2 horas)

METODOLOGIA

El desarrollo de este curso se llevara a cabo, mediante cinco horas semanales de trabajo con participación del profesor. Las cinco sesiones pretenden presentar y consolidar los conceptos teóricos correspondientes al desarrollo del programa de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Ponderación Fecha
Primer Examen Parcial 20% Semana del 18 al 23 de septiembre
Segundo Examen Parcial 20% Semana del 23 al 28 de octubre
Tercer Examen Parcial 20% Semana del 27 de nov. al 2 de dic.
Laboratorio 12.5% Profesor decide fecha
Control de lectura 12.5% Semana del 16 al 21 de octubre
Trabajo 15% 13 de noviembre

PERSONAL ACÁDEMICO RESPONSABLE

Dirección de la Escuela de Economía

PROFESORES TITULARES: Lic. Noé Eduardo Cortez
Lic. Saúl Orlando Quintanilla Lemus
Lic. Daysi Renderos de Molina
Lic. Julio Horacio Valiente Bautista
Ing. Enrique Posada Leiva

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

1. Douglas A. Lind / William G. Marchal / Samuel A. Wathen Estadística para Administración y Economía
12ª. edición
Irwin Mc Graw-Hill


2. Anderson Sweeney Willians Estadística Para Administración y Economía
Séptima edición

3. John E. Hanke/Arthur G. Reitsch Estadística Para Negocios
Segunda edición

4. William Mendenhall "Estadística para Administradores"
Grupo Editorial Iberoamericana

5. William J Stevenson "Estadística para Administración y Economía", Editorial Harla

6. Robert Jonson "Estadística Elemental"
Grupo Editorial Iberoamericana

7. Mendenhall-Scheaffer-Wackerly "Estadística Matemática con Aplicaciones"
Grupo Editorial Iberoamericana

8. Amir D. Aczel "Complete Business Statistics

9. Freund–Williams-Perle "Estadística para la Administración, 5a. Edición
Prentice Hall Hispanoamericana.

10. Mark L. Berenson, David M. Levine "Estadística Básica en Administración, 4a. Edición
Prentice Hall Hispanoamericana

11. Murray R. Spiegel "Estadística. Serie Schaum"
Mc Graw Hill